Технические индикаторы-некое усреднение цены во времени. Индикаторы бывают: трендовые индикаторы,ассиляторы, индикаторы волотильности, неценовые индикаторы. Трендовые индикаторы определяют вероятность направления цены. Ассиляторы-определяют вероятную точку разворота цены. Индикаторы волотильности-верояный потенциал движения цены.Неценовые индикаторы-показывают объем сделок. Недостатком всех индикаторв и ассиляторов является то что они запаздывают, они идут за рынком и немогут его опережать. Самым распространеным трендовым индикатором является скользящая средняя
Скользящая Средняя (Moving Average)
Скользящая Средняя (Moving Average)-является стандартным трендовым индикатором в составе торгового термина mt4.
Итак, скользящая средняя — это индикатор, который относится к аналитическим инструментам и помогает трейдеру следовать тренду. Основная задача данного индикатора определять начало нового тренда или подтверждать существующий. По своей природе, индикатор скользящая средняя, является примитивным, но с другой стороны он является базовым и по этому с ним должен быть знаком абсолютно каждый трейдер.
Индикатор скользящая средняя даёт ответ на вопрос, какой сейчас тренд на рынке Форекс, растущий или падающий. Но стоит помнить о том, что если скользящая средняя на дневном графике показывает рост, то это не означает, что восходящий тренд будет и на часовом графике, всё может быть наоборот. Хотя скользящая средняя построенная на длительном временном интервале показывает более точное движения цены в определенном направлении, чем МА построенная на более коротком временном интервале.
Использование в торговли данного индикатора не дает возможность точно спрогнозировать изменение тренда, а лишь сигнализирует о его появлении. Свою эффективность скользящая средняя показывает с четко выраженным трендом и становится абсолютно неэффективной, когда цена находится во флэте на рынке Форекс.
Простыми словами, суть работы индикатора скользящая средняя заключается в сглаживании колебаний цен конкретной валютной пары, путём усреднения, на неком историческом интервале. Для обеспечения более быстрого реагирования прогноза на происходящие события на рынке Форекс, используется сглаживание скользящей средней. Метод сглаживание даёт возможность снизить краткосрочные колебания не изменяя практически, долгосрочные. С помощью сглаживания отсеивают рыночные шумы, оставляя цену в чистом виде.
Период скользящей средней или длина сглаживания это основной параметр, который показывает количество ценовых периодов, которые берутся для расчёта среднего значения.
Выбор периода, по которому будет рассчитываться скользящая средняя, является очень важным моментом для трейдера, по при этом надо помнить правило: период должен уменьшаться, если временной интервал на котором анализируется цена выбранного инструмента увеличивается, и наоборот, с уменьшением интервала, период нужно увеличивать.
Общее направление движения, которое показывает скользящая средняя, является самым важным сигналом. При этом возникают стандартные сигналы для входа в позицию.
Когда МА показывает восходящее движение на рынке, цена находится выше скользящей средней, нужно занимать сторону «быков» и при пересечении ею снизу вверх, открывать ордера на покупку Buy. При этом стоп лосс нужно ставить на уровне недавнего локального минимума цены.
Когда МА сигнализирует о нисходящем тренде, следует играть на понижение и открывать короткие позиции, когда цена пересечет скользящую среднюю сверху вниз.
Также для прогнозирования момента входа в рынок для покупки или продажи валюты, очень часто прибегают к использованию такого сигнала как пересечение скользящих средних.
Для этого на график любого таймфрейма используются две скользящие средние с разными периодами, для примера, на D1: МА5 (более быстрая) и МА20 (медленная). При этом существует два типа пересечения — медвежье и бычье. Бычье пересечение линий, происходит когда МА5 пересекает МА20 снизу вверх, при этом нужно открывать позицию на покупку Buy.
При медвежьем пересечении всё происходит наоборот, МА5 пересекает МА20 сверху вниз и это является сигналом на открытие сделки на продажу Sell.
В обеих пересечениях скользящих средних, защитный стоп выставляем на медленной скользящей, но если слишком близко, то ниже ее на ближайшем локальном экстремуме.
Итак, друзья трейдеры, суть, особенности и стандартные сигналы от скользящей средней мы рассмотрели, теперь давайте перейдем к более техническим моментам данного индикатора.
данный индикатор ка и любой другой целесообразно использовать вместе с другими методами анализа торговой сетуации,т.е как подтверждение сигнала на покупку или продажу. Сом по себе индикатор мало информативен сильно запаздывает во времени.
В целом стохастический осциллятор, как и другие виды осцилляторов хорошо работает только на нетрендовом участке рынка. Один из наиболее распространенных видов его использования - установка контрольных уровней. Джордж Лэйн рекомендует использовать уровни 80 и 20. Таким образом, показания Stochastic Oscillator ниже 20 означают, что рынок сейчас находится в фазе перепроданности, а показания выше 80, означают, что рынок находится в фазе перекупленности.
Однако сам Лейн не утверждал, что нахождение Stochastic Oscillator выше 80 - это обязательно сигнал на продажу, а ниже 20 - сигнал на покупку. Актив может расти в цене еще долго, после того как Stochastic Oscillator преодолел уровень 80 и соответственно еще долго падать, после того как он упал ниже уровня 20. Лейн утверждал, что хорошие сигналы поступают, когда осциллятор выходит из зоны перекупленности или перепроданности, т.е. из зоны выше 80 вниз или из зоны ниже 20 вверх.
Кроме того, в качестве сигналов индикатора Стохастик используются пересечения линий самого стохастика.
Считается что так называемая медленная модификация стохастика (о которой говорилось выше), где наиболее волатильная кривая %K дополнительно сглаживается, более популярна среди трейдеров, так как дает более точные сигналы.К недостатку стохастика следует отнести наличии ложного сигнала на покупку или продажу в случаии сильного трендового движения, данный оселятор можно использовать только во флете
Существует еще один фильтр сигнала, который еще больше снижает количество ложных входов по стратегии.
Сигнал на покупку поступает, когда Stochastic Oscillator падает ниже линии 20, а затем проходит эту линию снизу вверх, при этом %К пересекает %D снизу вверх только после того как %D уже движется вверх.
Сигнал на продажу поступает, когда Stochastic Oscillator поднимается выше линии 80, а затем пробивает эту линию вниз, при этом %K пересекает %D сверху вниз только после того как %D уже движется вниз.
Таким образом, последний фильтр учитывает только пересечения справа от экстремума (точки разворота), остальные отбрасываются (кривая %K должна пересечь %D справа от разворота %D). Этот фильтр в литературе называется правосторонним пересечением (right-sided crossover) и используется не только на Stochastic Oscillator, но и на других осцилляторах.
В качестве ограничений зон перекупленности и перепроданности используются не только уровни 20 и 80: в действительности это может быть любая другая комбинация уровней, например 25 на 75 или 27 на 85. Часто во время восходящего тренда (само направление тренда определяют другими методами анализа) оба уровня сдвигают вверх на несколько процентов, чтобы получить меньше ложных сигналов, а во время нисходящего тренда оба уровня сдвигают вниз.
Зачастую сами эти уровни делают плавающими в зависимости от текущей волатильности или направления движения цены.
Stochastic Oscillator дает много ложных сигналов внутри тренда - он дает сигналы на открытие против тренда. К сожалению, определить заранее тренд будет или нет, и соответственно, использовать сигналы стохастика или нет, достаточно сложно либо невозможно вовсе. Однако если это все же удалось сделать, то стохастический осциллятор неплохо использовать для добавления к позиции на краткосрочных откатах и для выхода или частичного закрытия позиции на локальных максимумах восходящего тренда и локальных минимумах нисходящего.Здесь изложены не все индикаторы и осиляторы, как я уже говорил недостатком их является большое количество ложных сигналов, мы можем использовать индикаторы или осселяторы как дополнительный инструмент подтверждения сигналов(в качестве фильтров)
Скользящая Средняя (Moving Average)
Скользящая Средняя (Moving Average)-является стандартным трендовым индикатором в составе торгового термина mt4.
Итак, скользящая средняя — это индикатор, который относится к аналитическим инструментам и помогает трейдеру следовать тренду. Основная задача данного индикатора определять начало нового тренда или подтверждать существующий. По своей природе, индикатор скользящая средняя, является примитивным, но с другой стороны он является базовым и по этому с ним должен быть знаком абсолютно каждый трейдер.
Индикатор скользящая средняя даёт ответ на вопрос, какой сейчас тренд на рынке Форекс, растущий или падающий. Но стоит помнить о том, что если скользящая средняя на дневном графике показывает рост, то это не означает, что восходящий тренд будет и на часовом графике, всё может быть наоборот. Хотя скользящая средняя построенная на длительном временном интервале показывает более точное движения цены в определенном направлении, чем МА построенная на более коротком временном интервале.
Использование в торговли данного индикатора не дает возможность точно спрогнозировать изменение тренда, а лишь сигнализирует о его появлении. Свою эффективность скользящая средняя показывает с четко выраженным трендом и становится абсолютно неэффективной, когда цена находится во флэте на рынке Форекс.
Простыми словами, суть работы индикатора скользящая средняя заключается в сглаживании колебаний цен конкретной валютной пары, путём усреднения, на неком историческом интервале. Для обеспечения более быстрого реагирования прогноза на происходящие события на рынке Форекс, используется сглаживание скользящей средней. Метод сглаживание даёт возможность снизить краткосрочные колебания не изменяя практически, долгосрочные. С помощью сглаживания отсеивают рыночные шумы, оставляя цену в чистом виде.
Период скользящей средней или длина сглаживания это основной параметр, который показывает количество ценовых периодов, которые берутся для расчёта среднего значения.
Выбор периода, по которому будет рассчитываться скользящая средняя, является очень важным моментом для трейдера, по при этом надо помнить правило: период должен уменьшаться, если временной интервал на котором анализируется цена выбранного инструмента увеличивается, и наоборот, с уменьшением интервала, период нужно увеличивать.
Для примера, таймфрейм D1 – показывает каждый бар как один торговый день, соответственно период скользящей средней — 5, будет показывать среднее сглаженное значение цен за период 5 торговых дней (т.е. за неделю).Для уменьшения количества ложных сигналов, нужно использовать более старшие временные интервалы, они, возможно, будут и не очень чувствительны, но за то буду более надёжны.
Для таймфрейма H1 – каждый бар 1 час, здесь уже для того, чтобы отобразить среднее значение за неделю, нужно установить период MA – 120 (т.е. 1 день – 24 часа, 5 дней или неделя – 120 часов). И так далее для всех остальных таймфреймов.
Общее направление движения, которое показывает скользящая средняя, является самым важным сигналом. При этом возникают стандартные сигналы для входа в позицию.
Когда МА показывает восходящее движение на рынке, цена находится выше скользящей средней, нужно занимать сторону «быков» и при пересечении ею снизу вверх, открывать ордера на покупку Buy. При этом стоп лосс нужно ставить на уровне недавнего локального минимума цены.
Когда МА сигнализирует о нисходящем тренде, следует играть на понижение и открывать короткие позиции, когда цена пересечет скользящую среднюю сверху вниз.
Также для прогнозирования момента входа в рынок для покупки или продажи валюты, очень часто прибегают к использованию такого сигнала как пересечение скользящих средних.
Для этого на график любого таймфрейма используются две скользящие средние с разными периодами, для примера, на D1: МА5 (более быстрая) и МА20 (медленная). При этом существует два типа пересечения — медвежье и бычье. Бычье пересечение линий, происходит когда МА5 пересекает МА20 снизу вверх, при этом нужно открывать позицию на покупку Buy.
При медвежьем пересечении всё происходит наоборот, МА5 пересекает МА20 сверху вниз и это является сигналом на открытие сделки на продажу Sell.
В обеих пересечениях скользящих средних, защитный стоп выставляем на медленной скользящей, но если слишком близко, то ниже ее на ближайшем локальном экстремуме.
Итак, друзья трейдеры, суть, особенности и стандартные сигналы от скользящей средней мы рассмотрели, теперь давайте перейдем к более техническим моментам данного индикатора.
данный индикатор ка и любой другой целесообразно использовать вместе с другими методами анализа торговой сетуации,т.е как подтверждение сигнала на покупку или продажу. Сом по себе индикатор мало информативен сильно запаздывает во времени.
Стохастик
Стохастик был разработан президентом «Investment Educators» — Джорджем С. Лейном в середине прошлого столетия (в 1950г.). С течением времени в силу изменения тенденций рынка был подвергнут некоторым изменениям. Его простота и абсолютная доступность сделали этот осциллятор довольно популярным среди трейдеров.Стохастический осциллятор — также является индикатором, помогающим выяснить, когда именно цена активов собирается изменять направление, а производится это при помощи определенных сигналов о перепроданности либо перекупленности соответствующих активов. При этом перепроданность актива, как правило, возникает при повороте на повышение, а перекупленность соответственно во время разворота на понижение.
Фактически
данный индикатор демонстрирует игрокам рынка Форекс расхождение цен
закрытия нынешнего периода, и цен предыдущего периода в рамках
определенного (заданного) промежутка времени.
Следует отметить, что стохастический
осциллятор преобразовывает весь график довольно таки специфическим
образом – он искажает вертикальную ценовую ось и превращает ее в
процентную величину.
По причине того, что колебание цены может происходить исключительно в диапазоне 0-100%, то стратегия торговли с применением данного индикатора
дает возможность трейдерам видеть, когда именно цена будет приближаться
к своему виртуальному нулю либо, наоборот, к своим виртуальным 100%.
Другими словами, стохастик осциллятор размещает цены в абсолютный
своеобразный коридор, за пределы коего цены физически выйти не могут.
В целом стохастический осциллятор, как и другие виды осцилляторов хорошо работает только на нетрендовом участке рынка. Один из наиболее распространенных видов его использования - установка контрольных уровней. Джордж Лэйн рекомендует использовать уровни 80 и 20. Таким образом, показания Stochastic Oscillator ниже 20 означают, что рынок сейчас находится в фазе перепроданности, а показания выше 80, означают, что рынок находится в фазе перекупленности.
Однако сам Лейн не утверждал, что нахождение Stochastic Oscillator выше 80 - это обязательно сигнал на продажу, а ниже 20 - сигнал на покупку. Актив может расти в цене еще долго, после того как Stochastic Oscillator преодолел уровень 80 и соответственно еще долго падать, после того как он упал ниже уровня 20. Лейн утверждал, что хорошие сигналы поступают, когда осциллятор выходит из зоны перекупленности или перепроданности, т.е. из зоны выше 80 вниз или из зоны ниже 20 вверх.
Кроме того, в качестве сигналов индикатора Стохастик используются пересечения линий самого стохастика.
Считается что так называемая медленная модификация стохастика (о которой говорилось выше), где наиболее волатильная кривая %K дополнительно сглаживается, более популярна среди трейдеров, так как дает более точные сигналы.К недостатку стохастика следует отнести наличии ложного сигнала на покупку или продажу в случаии сильного трендового движения, данный оселятор можно использовать только во флете
Существует еще один фильтр сигнала, который еще больше снижает количество ложных входов по стратегии.
Сигнал на покупку поступает, когда Stochastic Oscillator падает ниже линии 20, а затем проходит эту линию снизу вверх, при этом %К пересекает %D снизу вверх только после того как %D уже движется вверх.
Сигнал на продажу поступает, когда Stochastic Oscillator поднимается выше линии 80, а затем пробивает эту линию вниз, при этом %K пересекает %D сверху вниз только после того как %D уже движется вниз.
Таким образом, последний фильтр учитывает только пересечения справа от экстремума (точки разворота), остальные отбрасываются (кривая %K должна пересечь %D справа от разворота %D). Этот фильтр в литературе называется правосторонним пересечением (right-sided crossover) и используется не только на Stochastic Oscillator, но и на других осцилляторах.
В качестве ограничений зон перекупленности и перепроданности используются не только уровни 20 и 80: в действительности это может быть любая другая комбинация уровней, например 25 на 75 или 27 на 85. Часто во время восходящего тренда (само направление тренда определяют другими методами анализа) оба уровня сдвигают вверх на несколько процентов, чтобы получить меньше ложных сигналов, а во время нисходящего тренда оба уровня сдвигают вниз.
Зачастую сами эти уровни делают плавающими в зависимости от текущей волатильности или направления движения цены.
Stochastic Oscillator дает много ложных сигналов внутри тренда - он дает сигналы на открытие против тренда. К сожалению, определить заранее тренд будет или нет, и соответственно, использовать сигналы стохастика или нет, достаточно сложно либо невозможно вовсе. Однако если это все же удалось сделать, то стохастический осциллятор неплохо использовать для добавления к позиции на краткосрочных откатах и для выхода или частичного закрытия позиции на локальных максимумах восходящего тренда и локальных минимумах нисходящего.Здесь изложены не все индикаторы и осиляторы, как я уже говорил недостатком их является большое количество ложных сигналов, мы можем использовать индикаторы или осселяторы как дополнительный инструмент подтверждения сигналов(в качестве фильтров)
Комментариев нет:
Отправить комментарий